[소형주퀀트투자] 24년 3월 수익률 리뷰 (3월 : +1.5%)

히스토리

1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다.
2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다.
3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다
4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다.
5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다
6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다.
* 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다
 
7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다
8. 이번 24년 1월까지 3차 투자를 진행했으며, 2월부터 4차 투자 진행 예정입니다
- 1차 투자 (22년 11월 ~ 23년 2월) → 2차 투자 (23년 3월 ~ 4월) → 예금 (23년 5월 ~ 10월) → 3차 투자 (23년 11월 ~ 24년 1월) → 4차 투자 (24년 2월 ~)

9. 4차 투자에 대한 리밸런싱을 진행하였습니다.
10. 4차 투자를 할 종목 30개의 평균 재무제표는 아래와 같습니다

10. 투자의 계절성(11-4 천국 / 5-10 지옥)을 반영하여, 23년 5월 ~ 10월에는 예금으로 이동하였고, 23년 11월부터 3차 투자를 시작했습니다.

 

24년 3월 '투자' 수익률

 

 ○ 2024년 3월은 +1.5%의 수익률을 기록했습니다.

 ○ 총 30개 종목 중 평가수익을 내고 있는 종목은 13개이며, 17개는 평가손실 중입니다.
 ○ 빨간 음영의 6개 종목(윙입푸드, 한구가구, 진양폴리, 비비씨, 프럼파스트, 빛샘전자)은 +10% 이상을 기록하며 수익률을 이끌었습니다.

 ○ 반면 파란 음영의 3개 종목(DH오토리드, 세동, 한국큐빅)은 -10% 이상을 기록하며 수익률을 갉아먹었습니다

 

24년 3월까지 종합 수익률

벤치마크와 비교

 ㅇ3월 동안에는 코스닥이 5.8%p의 높은 성장을 보여주었습니다.

 ㅇ나스닥과 S&P500은 여전히 미친듯한 성장을 보이고 있습니다.

 ㅇ이에 반해 퀀트 투자는 +1.0%대의 밴치마크 대비 저조한 성과를 보여주었습니다.

 

소형주 퀀트투자 타임 라인

 ○ 전략검토
   - 2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째
   - 미국·홍콩 백테스트 결과
 ○ 투자시작 및 수익률 리뷰 (1차 투자)
   - 투자 시작 (전략 선정 및 종목 선정 방법)
   - 22년 12월 수익률 리뷰 + 첫 투자 소감
   - 23년 1월 수익률 리뷰
 ○ 리밸런싱 및 수익률 리뷰 (2차 투자)
    - 23년 2월 수익률 리뷰 및 리밸런싱
    - 23년 3월 수익률 리뷰

    - 23년 4월 수익률 리뷰 및 예금으로 이동

 ○ 3차 투자
    - 23년 11월 ~ 24년 1월 종목 선정
    - 3차 투자시작 및 23년 11월 수익률 리뷰

    - 23년 12월 수익률 리뷰

    - 24년 1월 수익률 리뷰

    - 4차 투자를 위한 리밸런싱

    - 24년 2월 수익률 리뷰