[소형주퀀트투자] 22년 12월 수익률 리뷰 + 첫 투자 소감

 

안녕하세요. 22년의 마지막 날에 하는 소형주퀀트투자 수익률 리뷰입니다. 올해를 돌아보면 상반기에는 개별 종목 매매(물타기..)를 했었고... 하반기에는 퀀트 투자 준비를 열심히 한 것 같습니다. 그 결과로 22년 11월 29일부터 첫 투자를 시작하게 되었고 오늘 첫 번째 달 리뷰를 하겠습니다.

 

▽ 투자 시작에 대한 글은 아래 링크를 참조해주세요!

[소형주퀀트투자] 투자 시작 (전략 선정 및 종목 선정 방법)

 

22년 12월 수익률

 투자를 진행하고 초기에는 +4%까지 상승했으나, 12월 배당락 이후에 갑자기 장이 밀려 결국 -4.6%로 12월을 마감하였습니다. 투자를 검토했을 때도 이 전략의 백테스트 결과 월승률은 63% 정도로 높지 않았음을 알고 있기에 그리고 장기적으로 투자하는 자금이어서 일희일비하지는 않고 있습니다.

 26번 종목이 아니었으면 매우 큰 손실을 볼 상황이었고 내가 투자한 30개 종목중 26개 종목이 마이너스 났다고 하면 못 버텼을텐데 퀀트로 하니 이런 소형주를 담고서도 버틸수 있었습니다. 첫 투자부터 험난한데 잘 진행될 수 있을지 불안하긴 합니다 ㅎㅎ

※ 동일 기간 밴치마크 (11/28~12/29)

코스피 : -7.1%

코스닥 : -5.4%

내 기존 투자 전략(한국) : -4.8%

 

첫 투자 소감

1. 소형주

 이런 소형주들을 처음 투자해보는데, 변동성이 매우 크다는 것을 느꼈습니다. 위 26번 종목은 하루에 상한가를 쳤다가 다음 날 -10~20%를 기록하는 등 움직임이 매우 컸고, 다른 종목들도 마찬가지로 하루 등락폭이 매우 커서 MTS를 자주 보면 정신건강에 해로울 것 같았습니다. 퀀트 투자가 아니라면 접근하기 어려워 보입니다 (몇 개 종목의 네이버 종목 토론방에 들어갔는데, 이런 소형주에도 많은 개미들이 투자하고 있다는 것을 새롭게 알았네요...)

2. 매수 그리고 귀찮음

 30개 종목을 전부 직접 MTS에서 매수 버튼을 눌렀는데 매우 귀찮았습니다. 그리고 매수 목표 금액 보다 그날 상승 출발한 종목들이 많이 있었는데, 이 경우 따라 사야 할지 아니면 기다렸다가 주가가 움직이는 것을 보고 사야 할지 고민이 됐습니다. 저 같은 경우는 +1% 정도는 따라 매수하였고 그 이상되는 종목은 기다렸다가 매수했습니다. 아래 수익률 표에서 11번에 해당하는 종목은 거의 15일이 지나서 매수를 했는데, 이 종목은 +10% 정도까지 올라갔다가 12월은 -6%에서 마무리했습니다). 종목을 사기 위해 계속해서 MTS를 켜야 하는 상황이 발생하여, 다음 매수부터는 범위를 넓혀서 +2%까지는 바로 매수할까 생각중입니다.

 

※ 투자전략

○ 구성 종목 수 : 30개

○ 리밸런싱 주기 : 3개월

○ 종목 선정 기준 : 영업이익률 우선 (적자기업, 매출액 및 영업이익 감소 기업 제외, 배당 미실시 기업 제외)

○ 백테스트 소프트웨어 : 테일러

○ 전략 : 드레먼 역발상 스코어

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