히스토리
1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다.
2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다.
3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다
4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다.
5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다
6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다.
* 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다
7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다
8. 현재 3차 투자 진행 중입니다
- 1차 투자 (22년 11월 ~ 23년 2월) → 2차 투자 (23년 3월 ~ 4월) → 예금 (23년 5월 ~ 10월) → 3차 투자 (23년 11월 ~)
9. 3차 투자를 할 종목 30개의 평균 재무제표는 아래와 같습니다
10. 투자의 계절성(11-4 천국 / 5-10 지옥)을 반영하여, 23년 5월 ~ 10월에는 예금으로 이동하였고, 23년 11월부터 3차 투자를 시작했습니다
23년 11월 '투자' 수익률
○ 2023년 11월은 +5.6%의 수익률을 기록했습니다
○ 총 30개 종목 중 5개 종목만 하락하였고 25개 종목은 상승했습니다
○ 특히 굵은 글씨의 5개 종목(한네트, 네오오토, YBM넷, 대유에이피, 디케이앤디)은 +10%을 기록하며 수익률을 이끌었습니다
○ 이번 11월에는 한 번도 100(투자금액) 이하로 내려간 적이 없는 편안한 투자기간이었습니다
23년 11월 종합 수익률
ㅇ 3차 투자 전까지 수익률은 +15.1%를 기록하였습니다
ㅇ 전체 투자금의 50%를 투자했던 퀀트에서 +5.6%을 기록하여, 초기 투자금 대비 수익률은 +3.2% 오른 18.3%가 되었습니다
벤치마크와 비교
ㅇ 퀀트 투자는 +5.6p% (전체적으로는 +3.2%p) 오른데 반해 벤치마크들은 10% 이상의 주가 상승이 있었습니다
ㅇ 코스피 +9.2%p, 코스닥 +10.2%p, 나스닥 +12.8%, S&P500 +10.0%
ㅇ 벤치마크 대비해서는 아쉬운 한 달이었으며, 결과적으로는 예금과 주식을 나눠서 투자한 것이 좋은 결과를 가져오진 못했습니다
소형주 퀀트투자 타임 라인
○ 전략검토
- 2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째
○ 투자시작 및 수익률 리뷰 (1차 투자)
○ 리밸런싱 및 수익률 리뷰 (2차 투자)
○ 3차 투자
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