히스토리
1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다.
2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다.
3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다
4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다.
5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다
6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다.
* 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다
7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다
8. 이번 24년 1월까지 3차 투자를 진행했으며, 2월부터 4차 투자 진행 예정입니다
- 1차 투자 (22년 11월 ~ 23년 2월) → 2차 투자 (23년 3월 ~ 4월) → 예금 (23년 5월 ~ 10월) → 3차 투자 (23년 11월 ~ 24년 1월) → 4차 투자 (24년 2월 ~)
9. 3차 투자를 할 종목 30개의 평균 재무제표는 아래와 같습니다
10. 투자의 계절성(11-4 천국 / 5-10 지옥)을 반영하여, 23년 5월 ~ 10월에는 예금으로 이동하였고, 23년 11월부터 3차 투자를 시작했습니다.
24년 1월 '투자' 수익률
○ 이번 수익률 계산은 1월의 마지막 날인 31일에 진행되지 않고, 리밸런싱을 해야 해서 2월 5일 기준으로 작성되었습니다.
○ 2024년 1월은 -2.9%의 수익률을 기록했습니다. 누적 '투자' 수익률은 3.7%이 되었습니다.
○ 3차 투자 기간중 11월은 +5.2%, 12월은 +1.6%, 1월은 -2.9%를 기록했습니다.
○ 총 30개 종목 중 누적 평가수익을 내고 있는 종목은 17개이며, 13개는 평가손실 중입니다.
○ 총 30개 종목 중 1월에는 25개 종목은 하락, 4개 종목은 상승했습니다.
○ 굵은 빨간 음영의 6개 종목(아이디피, 아이퀘스트, 네오오토, YBM넷, 대유에이피, 디케이앤디)은 +10%을 기록하며 수익률을 이끌었습니다
○ 이번 1월에는 1월 9일에 +8.0% 최고점을 찍고 하락하였고, 1월 17일 2.9%까지 하락했었으나, 소폭 반등하여 최종 4.1%로 마감했습니다.
24년 1월까지 종합 수익률
ㅇ 3차 투자 전까지 수익률은 +15.1%를 기록하였습니다
ㅇ 전체 투자금의 50%를 투자했던 퀀트에서 +3.6%을 기록, 50%를 투자한 예금에서 +0.8%을 기록했습니다.
ㅇ 최종적으로 3차 투자의 결과는 초기 투자금 대비 수익률은 +2.9%이 오른 18.0%입니다.
벤치마크와 비교
ㅇ 국내장인 소형퀀트전략, 코스피, 코스닥은 1월에 꺾여서마이너스를 기록했는데, 아직 증시가 뜨거운 미국은 +39%, +22.8%를 기록하고 있습니다.
ㅇ 코스피, 코스닥이 많이 빠졌으나, 소형퀀트 투자는 상대적으로 적게 빠져서 분산투자의 장점이라고 생각됩니다.
ㅇ 특히 코스피는 2022년 11월 대비 +6.3% 정도만 상승한 상태여서 아쉽습니다.
이로써 3차 투자가 종료되고, 리밸런싱을 진행한 후에 4차 투자를 시작할 예정입니다. 4차 투자에 대해서도 리뷰하도록 하겠습니다.
소형주 퀀트투자 타임 라인
○ 전략검토
- 2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째
- 미국·홍콩 백테스트 결과
○ 투자시작 및 수익률 리뷰 (1차 투자)
- 투자 시작 (전략 선정 및 종목 선정 방법)
- 22년 12월 수익률 리뷰 + 첫 투자 소감
- 23년 1월 수익률 리뷰
○ 리밸런싱 및 수익률 리뷰 (2차 투자)
- 23년 2월 수익률 리뷰 및 리밸런싱
- 23년 3월 수익률 리뷰
○ 3차 투자
- 23년 11월 ~ 24년 1월 종목 선정
- 3차 투자시작 및 23년 11월 수익률 리뷰
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