히스토리
1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다.
2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다.
3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다
4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다.
5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다
6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다.
* 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다
7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다
8. 이번 24년 1월까지 3차 투자를 진행했으며, 2월부터 4차 투자 진행 예정입니다
- 1차 투자 (22년 11월 ~ 23년 2월) → 2차 투자 (23년 3월 ~ 4월) → 예금 (23년 5월 ~ 10월) → 3차 투자 (23년 11월 ~ 24년 1월) → 4차 투자 (24년 2월 ~)
9. 4차 투자에 대한 리밸런싱을 진행 하였습니다.
10. 4차 투자를 할 종목 30개의 평균 재무제표는 아래와 같습니다
10. 투자의 계절성(11-4 천국 / 5-10 지옥)을 반영하여, 23년 5월 ~ 10월에는 예금으로 이동하였고, 23년 11월부터 3차 투자를 시작했습니다.
24년 2월 '투자' 수익률
○ 2024년 2월은 -0.2%의 수익률을 기록했습니다.
○ 총 30개 종목 중 평가수익을 내고 있는 종목은 12개이며, 18개는 평가손실 중입니다.
○ 굵은 빨간 음영의 3개 종목(윙입푸드, 티에이치엔, 빛샘전자)은 +10%을 기록하며 수익률을 이끌었습니다.
○ 반면 파란 음영의 1개 종목(한국큐빅)은 -10%을 기록하며 수익률을 갉아먹었습니다
24년 2월까지 종합 수익률
벤치마크와 비교
ㅇ퀀트투자는 3차 투자기간 및 4차 투자의 1개월 수익률이 약 4%정도 밖에 되지 않아, 벤치마크들 대비해서는 아쉬운 성적입니다
ㅇ특히 미국주식은 미친듯한 성장을 보이고 있으며, 특히 나스닥은 끝 없이 상승중입니다
ㅇ남은 3월 및 4월에는 퀀트 투자도 좋은 성과를 내길 희망합니다
소형주 퀀트투자 타임 라인
○ 전략검토
- 2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째
- 미국·홍콩 백테스트 결과
○ 투자시작 및 수익률 리뷰 (1차 투자)
- 투자 시작 (전략 선정 및 종목 선정 방법)
- 22년 12월 수익률 리뷰 + 첫 투자 소감
- 23년 1월 수익률 리뷰
○ 리밸런싱 및 수익률 리뷰 (2차 투자)
- 23년 2월 수익률 리뷰 및 리밸런싱
- 23년 3월 수익률 리뷰
○ 3차 투자
- 23년 11월 ~ 24년 1월 종목 선정
- 3차 투자시작 및 23년 11월 수익률 리뷰
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