초록색 보물상자

안녕하세요 ​ 오늘은 '드레먼 역발상 스코어 + 소형주' 퀀트 투자의 23년 2월 수익률 리뷰 및 리밸런싱에 대해 다루겠습니다. 22년 11월 29일부터 투자를 시작하였고 2월 말에 3개월 되는 시점이어서 리밸런싱을 할 계획이었습니다. 사실 2월 24일에 종목 전량 매도를 하였고, 해당 주말 및 월요일에 여행 및 회식이 겹쳐서 종목 추출을 못하고 일주일이 지난 3월 1일에서야 종목 추출을 했습니다. 앞으로는 이런 일이 생기지 않도록 조금 더 신경 써서 일정을 잡아야 할 것 같습니다. 투자 현황 (22년 11월 말 ~ 23년 2월 말) 23년 2월 수익률 먼저 2월 수익률입니다. 2월에는 4.1% 상승하여 누적수익률이 8.3%가 되었습니다. 1월에도 +53%를 기록했던 18번 종목이 2월에도 +86.7% ..

안녕하세요. 23년 1월 소형주퀀트투자의 수익률 리뷰 시간입니다. 22년 11월 29일부터 투자를 하기 시작하였고 23년 1월은 두 번째 달입니다. 리밸런싱은 3개월 주기로 할 예정이어서 이번에는 리밸런싱을 실시하지 않고 2월 말에 실시할 예정입니다. ​ ▽ 22년 12월 수익률이 궁금하신 분은 아래 링크! [소형주퀀트투자] 22년 12월 수익률 리뷰 + 첫 투자 소감 안녕하세요. 22년의 마지막 날에 하는 소형주퀀트투자 수익률 리뷰입니다. 올해를 돌아보면 상반기에는 개별 종목 매매(물타기..)를 했었고... 하반기에는 퀀트 투자 준비를 열심히 한 것 같습니 greentresure.com 23년 1월 수익률 12월에는 26번 종목만 +71%의 고수익을 내서 -4.6%을 기록했었는데, 이번 1월 한 달간은..

안녕하세요. 22년의 마지막 날에 하는 소형주퀀트투자 수익률 리뷰입니다. 올해를 돌아보면 상반기에는 개별 종목 매매(물타기..)를 했었고... 하반기에는 퀀트 투자 준비를 열심히 한 것 같습니다. 그 결과로 22년 11월 29일부터 첫 투자를 시작하게 되었고 오늘 첫 번째 달 리뷰를 하겠습니다. ▽ 투자 시작에 대한 글은 아래 링크를 참조해주세요! [소형주퀀트투자] 투자 시작 (전략 선정 및 종목 선정 방법) 안녕하세요. 오늘은 퀀트투자의 전략을 최종적으로 선정하고 종목을 선정한 결과를 공유드리려고 합니다. 지금까지 퀀트 투자를 위해 한 것들을 살펴보면 다음과 같습니다. 1) 천영록 대표의 특 greentresure.com 22년 12월 수익률 투자를 진행하고 초기에는 +4%까지 상승했으나, 12월 배당..

안녕하세요. 오늘은 퀀트투자의 전략을 최종적으로 선정하고 종목을 선정한 결과를 공유드리려고 합니다. 지금까지 퀀트 투자를 위해 한 것들을 살펴보면 다음과 같습니다. 1) 천영록 대표의 특강에서 향후 5년간에 대한 투자 아이디어 얻기 (고Yield & 저평가 Factor가 잘 작동했음) 2) 테일러에서 제공하는 11가지 전략을 시기별로 구분해서 금융위기 시기에는 어떤 전략이 잘 통했나 확인하기 - 구간 1 : '05/02 ~ '22/10 (전체 기간) - 구간 2 : '08/01 ~ '13/12 (금융위기 시절) - 구간 3 : '14/01 ~ '22/10 (위기 이후 확장) 3) 잘 통했던 전략 두 가지 선정 - 드레먼 역발상 스코어 - 성장가치 스코어 4) 두 가지 전략은 해외에서 잘 통했는지 확인하기..

지난 블로그 글을 통해서 2008년 금융위기 이후 성과가 좋았단 투자 대상 전략을 살펴 보았고 그 중 두 가지 선정하였습니다. - 드레먼 역발상 스코어 전략 (시총 하위 20%) - 성장 가치 스코어 전략 (시총 하위 20%) 해당 전략이 한국에서만 통하는 것인지, 한국 시장에만 최적화되어 높은 수익률을 기록하는 것인지를 확인하기 위해서 해외 시장에 대해서도 테일러의 11가지 스코어 전략을 백테스트 해보았습니다. ​ [백테스트 조건]은 동일하게 적용하였습니다. ○ 구성 종목 수 : 30개 ○ 리밸런싱 주기 : 6개월마다 ○ 종목 선정 기준 : 영업이익률 우선 ○ 거래비용 : 0.6% 백테스트는 마찬가지로 테일러에 실시했습니다. 주식 투자에 필요한 모든 것, 테일러 아시아 최초 다이렉트인덱싱, 쉽고 믿을 ..

개인이 스스로 코딩을 통한 퀀트 투자를 하는 것이 아니라면 퀀트 투자를 준비하다 보면 여러 가지 퀀트 소프트웨어를 접하게 됩니다. 저는 테일러와 퀀터스를 주로 사용하고 있는데 같은 팩터를 넣고 백테스트 / 종목 추출을 하더라도 두 소프트웨어 간 추출되는 종목이 다릅니다. 예를 들어 두 소프트웨어에 PER 팩터만 입력하고 종목을 30개 추출할 경우 단 5개만 겹치는 현상이 있습니다. 이 부분은 퀀트에 관심 있고 여러 소프트웨어를 사용하는 사람들은 대부분 고민하고 있는 사항인 것 같고, 이에 퀀터스 공식 카페에도 문의가 올라와 있습니다(퀀터스 공식 카페 FAQ 캡처). 공식 카페의 답변은 소프트웨어 제작자 별로 조건들이 다르기 때문에 다를 수밖에 없다는 입장입니다. 1) 데이터 자체 2) 리밸런싱 날짜 3)..

지난 포스팅에서 테일러에 있는 스코어 전략을 살펴보고 '드레먼 역발상 스코어', '성장 가치 스코어' 전략 중 시가총액이 낮은 순으로 종목 선정하여 투자하면 성과가 좋을 것 같다는 내용을 다뤘습니다. 2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두물머리 천영록대표님이 '앞으로 5년 어떻게 투자할 것인가?'라는 세미나를 2022년 10월~11월에 진행했었습니다. 그 내용에 대해서 블로그에 글을 쓸지 모르겠지만, 투자 방법 차원에서 요약하면 greentresure.com ​ 포스팅하고 나서 생각해 보니 종목을 추출한 이후에 시가총액 낮은 순으로 종목 선정하는 것이 아니라 Factor에 시가총액 기준이 있으니 초기부터 시가총액 기준을 추가하여 종목 선정하는 것이 좋겠다 생각이 들었습니다. 기존 : 스코어 ..

두물머리 천영록대표님이 '앞으로 5년 어떻게 투자할 것인가?'라는 세미나를 2022년 10월~11월에 진행했었습니다. 그 내용에 대해서 블로그에 글을 쓸지 모르겠지만, 투자 방법 차원에서 요약하면 아래와 같습니다. 1) 현재는 주식과 채권이 같이 움직이는 사이클이므로 자산 배분만으로는 부족하다 (올웨더, 영구포트폴리오 등); 2) 똑똑한 전략으로 배분이 필수적 (동적자산배분, style 투자 등) - style 쪽에서는 경기 불황 중 경기 불황 이후에는 고Yield 주 & 저평가 Factor가 잘 작동한다​ - 그동안 미국 대비 적게 오른 신흥국에서 기회를? 그래서 이번에는 현재 시점이 투자 사이클 상 경기 불황 중, 경기 불황 이후 정도로 생각되어, 스타일 투자 관점에서 2008년 ~ 2013년에 (5..