[소형주퀀트투자] 23년 1월 수익률 리뷰

안녕하세요. 23년 1월 소형주퀀트투자의 수익률 리뷰 시간입니다. 22년 11월 29일부터 투자를 하기 시작하였고 23년 1월은 두 번째 달입니다. 리밸런싱은 3개월 주기로 할 예정이어서 이번에는 리밸런싱을 실시하지 않고 2월 말에 실시할 예정입니다.

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▽ 22년 12월 수익률이 궁금하신 분은 아래 링크!

[소형주퀀트투자] 22년 12월 수익률 리뷰 + 첫 투자 소감

 

 

23년 1월 수익률

 12월에는 26번 종목만 +71%의 고수익을 내서 -4.6%을 기록했었는데, 이번 1월 한 달간은 +9%의 상승을 기록하며 1/27 종가 기준 해당 전략의 수익률은 4.0%이 되었습니다.

1개월간 수익률을 보면 확실히 변동성이 매우 큰 것을 볼 수 있습니다.

15번 29%, 18번 53%, 24번 19%(19% 상승했어도 마이너스입니다...), 29번 45%.

반대로 빠지는 폭도 매우 큽니다. 10번 -10%, 26번 -11%.

퀀트 전략이 아니었으면 투자하기 어려운 종목이고, 사실 아직도 조금 쫄리긴 합니다.

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벤치마크 - 기간 살짝 다름

1월 동안 많은 시장이 큰 폭으로 상승했습니다. 코스피 +11%, 코스닥 +9%, 나스닥 +11%, S&P500 +6%. 퀀트 투자는 거의 비슷하게 따라갔는데 제 기존 전략은 상승을 많이 못 하여 해당 기간 마이너스를 기록했습니다 ㅠㅠ

아직까지는 퀀트 투자가 시장과 동행하는 모습이며 시장을 뛰어넘는 수익률은 보여주지 못하는 것 같습니다. 크게 보면 시장의 전체적은 흐름을 따라갈 수밖에 없기 때문에 퀀트투자를 시작하는 시점도 매우 중요해 보입니다. 만약 코스닥 1000일 때 시작했더라면 지금 어떤 퀀트를 투자했어도 -20% 이상 기록하고 있을 테니까요. 그러나 또 반대로 생각하면 퀀트 전략이 없더라면 -20%일 때 버티지 못하고 투자를 포기할 수도 있을 테니 어느 시점이라도 퀀트를 활용한 투자가 효과적일 수도 있겠다고 생각됩니다.

 

이제 겨우 2개월이니 계속해서 수익률 및 리밸런싱을 리뷰하면서 진짜 잘 작동하는지 같이 확인하시죠!

 

 

※ 투자전략

○ 구성 종목 수 : 30개

○ 리밸런싱 주기 : 3개월

○ 종목 선정 기준 : 영업이익률 우선 (적자기업, 매출액 및 영업이익 감소 기업 제외, 배당 미실시 기업 제외)

○ 백테스트 소프트웨어 : 테일러

○ 전략 : 드레먼 역발상 스코어

주식 투자에 필요한 모든 것, 테일러

감사합니다!